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  • 虎虎的小尾巴:再谈仓位管理的重要性(2020-04-7)

    昨天在群里推了两个策略,一个原油反套,一个苯乙烯反套,原油说起来还是群友私信我,提醒我是否可以做这个策略,这里再度感谢他,让我和其他群友们赚了钱,正确的策略司空见惯,我就不再展开,要说的是这个苯乙烯反套,过程大概就是峰回路转,此起彼伏来形容了。
     
    苯乙烯的基本面我说了很多次,当前绝对库存依然高企,最搞的是eb的加工费居然到了一个相对较高的位置,高库存和高利润,这本就是一对无法调和的冤家,基本上具备这个特点的品种就是伸长了脖子等你空他,而现实狠狠甩了空头一巴掌,昨天eb05扩板涨停,我和我做现货的小伙伴们先惊掉了下巴,在昨晚减产会议不如市场预期的情况下,整个化工板块低开高走,实事求是讲,从基本面角度,我真的看不懂。
     
    昨天我从-190出头开始做反套,一路加到今天早上的-161,单子我都在群里讲过,也在朋友圈贴过,当价差到了-110上下的时候,整个群炸了锅,哀嚎声此起彼伏,讲真,我压力也蛮大的,虽然对我来说自己的几百张也只是轻仓,但是到了靠近-100这个位置,我只能说,我对这个策略的预判有点失控。一度我也萌生过破-100直接砍仓止损的念头。因为今天出门在外,很多时候略不方便,我电话给了现货的小伙伴,大概知道了情况,就是某产业大佬做多了eb,控制了大量的现货,自己工厂本就是交割厂库,用自己货占满,华润库属于和他一条裤子,也占满。表现出来的意思就是,货在手,库容你没有,我要逼仓。市场的主要矛盾就是高企的库存和有限的库容之间的矛盾。群友们都很清楚,上一次我最接近亏损的策略就是燃料油的56反套,当时我也提过这个库容问题,我认为,因为库容而导致不能交割这个事情,一般是不会发生的,如果发生了,首先是交易所有一定责任,因为准备库容用于交割是裁判的义务,最终就是裁判会约定某个库区作为临时交割库,这样的事情发生过很多次。所以eb上面,我大方向判断反套不会变,但是这个过程什么时候结束真的不知道,比如ma1501发生的成都欣华欣逼仓事件,我就是没有挨到三连板的黎明,砍仓走掉,印象过于深刻。所以这次苯乙烯,我首先确定谨慎加仓,因为仓位大了,我很有可能会等不到黎明来的那天,既然是库容导致的逼仓问题,那么持仓的上行和下降就成了重要指标,所以我也在群里说了,持仓下滑才考虑加仓。不得不说,群友们比我还拼,-100出头出现了大批抄我底的勇士。
     
    回到主题,这波我到最后收盘时间,微利走掉了100张,单子贴群里了,剩下200张,打算拿到-250,今天收盘后看了下持仓列表,第一席位的多头减了大量单子,基本上这次所谓的逼仓就是口high了。
     

    试想,如果这波eb反套放进去了50%以上仓位,亏损到-100的时候还能拿的住?还会问我要不要加仓?默默砍仓才是主流了,一方面逻辑要对,抓住市场的主要矛盾,另一方面,仓位要控制在合理位置,在被动的时候不会失去理性,今天这个单子实在感慨颇多,故而再提仓位管理的重要性。
    最后我想说,这样的行情并不好玩,虽然结局来看,最终赚到了钱,但我只想在市场里安安稳稳的赚点钱,而不是时刻担心被逼仓玩命
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