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  • 常见非线性优化算法总结(续)

    常见的:

    1.梯度下降:全批度下降,随机梯度下降(SGD),小批量梯度下降(batch SGD)

    2.牛顿法:优化函数的二阶导数信息,海森矩阵求解困难,还有海森矩阵的逆。

    3.拟牛顿法:拟牛顿法的本质思想是改善牛顿法每次需要求解复杂的Hessian矩阵的逆矩阵的缺陷,它使用正定矩阵来近似Hessian矩阵的逆,从而简化了运算的复杂度。

    4.共轭梯度法:共轭梯度法是介于梯度下降法(最速下降法)与牛顿法之间的一个方法,它仅需利用一阶导数信息,但克服了梯度下降法收敛慢的缺点,又避免了牛顿法                              需要存储和计算Hessian矩阵并求逆的缺点,共轭梯度法不仅是解决大型线性方程组最有用的方法之一,也是解大型非线性最优化最有效的算法之一。在                            各种优化算法中,共轭梯度法是非常重要的一种。其优点是所需存储量小,具有逐步收敛性,稳定性高,而且不需要任何外来参数。

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