Python的异常处理

大约2002年的时候开始接触Python（简单的学了一下概念）。最近又心血来潮，想把Python好好学一下。昨天发现一个Python的语法让我很难理解。
Python的异常处理和JAVA,C#都比较类似，语法如下：
try:
    raise MyError
except MyError:
    print 'a error'
上面是基本的异常处理结构，同时try也有一个子句是finally，但是，居然不能把except和finally一起用。真是不解！