我们可以到Cygwin的官方网站下载Cygwin的安装程序，地址是：
或者直接使用下载连接来下载安装程序，下载连接是：
http://www.cygwin.com/setup.exe
下载完成后，运行setup.exe程序，出现安装画面。直接点“下一步”，出现安装模式的对话框，我们看到有三种安装模式：
- Install from Internet，这种模式直接从Internet安装，适合网速较快的情况；
- Download Without Installing，这种模式只从网上下载Cygwin的组件包，但不安装；
- Install from Local Directory，这种模式与上面第二种模式对应，当你的Cygwin组件包已经下载到本地，则可以使用此模式从本地安装Cygwin。
从上述三种模式中选择适合你的安装模式，这里我们选择第一种安装模式，直接从网上安装，当然在下载的同时，Cygwin组件也保存到了本地，以便以后能够再次安装。选中后，点击“下一步”，
这一步选择Cygwin的安装目录，以及一些参数的设置。默认的安装位置是C:/cygwin/，你也可以选择自己的安装目录，然后选择“下一步”，
这一步我们可以选择安装过程中从网上下载的Cygwin组件包的保存位置，选择完以后，点击“下一步”，
这一步选择连接的方式，选择你的连接方式，然后点击下一步，会出现选择下载站点的对话框，如下图所示，
在这一步，需要注意，为了获得最快的下载速度，我们首先在列表中寻找Cygwin中国镜像的地址：http://www.cygwin.cn，如果找到就选中这个地址；如果找不到这个地址，就在下面手动输入中国镜像的地址：http://www.cygwin.cn/pub/，再点击“Add”，然后再在列表中选中。选择完成后，点击“下一步”，
这一步，我们选择需要下载安装的组件包，为了使我们安装的Cygwin能够编译程序，我们需要安装gcc编译器，默认情况下，gcc并不会被安装，我们需要选中它来安装。为了安装gcc，我们用鼠标点开组件列表中的“Devel”分支，在该分支下，有很多组件，我们必须的是：
binutils
gcc
gcc-mingw
gdb
鼠标点击组件前面的循环按钮，会出现组建的版本日期，我们选择最新的版本安装.
选完以后，我们选择下一步，进入安装过程，如下图所示，
安装的时间依据你选择的组件以及网络情况而定。安装完成后，安装程序会提示是否在桌面上创建Cygwin图标等，点击完成退出安装程序。