BaoStock:一个免费、开源的python证券数据接口包

https://blog.csdn.net/dongdong2980/article/details/79059789

如果需要获取历史行情数据，www.baostock.com是个很好的免费、开源的Python证券数据接口包。

特点：使用方便、免费免费免费，返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFrame类型。

入门代码如下：

import baostock as bs
import pandas as pd
 
#### 登陆系统 ####
lg = bs.login(user_id="anonymous", password="123456")
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)
 
#### 获取历史K线数据 ####
# 详细指标参数，参见“历史行情指标参数”章节
rs = bs.query_history_k_data("sh.600000",
    "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,peTTM,pbMRQ,psTTM,pcfNcfTTM,isST",
    start_date='2017-06-01', end_date='2017-12-31', 
    frequency="d", adjustflag="3") #frequency="d"取日k线，adjustflag="3"默认不复权
print('query_history_k_data respond error_code:'+rs.error_code)
print('query_history_k_data respond  error_msg:'+rs.error_msg)
 
#### 打印结果集 ####
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
    # 获取一条记录，将记录合并在一起
    data_list.append(rs.get_row_data())
result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
#### 结果集输出到csv文件 ####
result.to_csv("D:/history_k_data.csv", encoding="gbk", index=False)
print(result)
 
#### 登出系统 ####
bs.logout()

各方法及含义如下：

登录
login()
方法说明：登录系统。

使用示例：lg = login(user_id="anonymous", password="123456")

参数含义：

user_id：用户id，默认为"anonymous"；
password：密码，默认为"123456"。

返回信息：

lg.error_code：错误代码，当为“0”时表示成功，当为非0时表示失败；
lg.error_msg：错误信息，对错误的详细解释。
登出
logout()
方法说明：登出系统

使用示例：lg = logout(user_id="anonymous")

参数含义：

user_id：用户id，默认为"anonymous"。

返回信息：

lg.error_code：错误代码，当为“0”时表示成功，当为非0时表示失败；
lg.error_msg：错误信息，对错误的详细解释。
获取历史A股K线数据
获取历史A股K线数据：query_history_k_data()
方法说明：获取A股历史交易数据（包括均线数据），可以通过参数设置获取日k线、周k线、月k线，以及5分钟、15分钟、30分钟和60分钟k线数据，适合搭配均线数据进行选股和分析。

返回类型：pandas的DataFrame类型。

V0.5版本只能获取近3年的数据（2015-01-01至当前时间）；

可查询不复权、前复权、后复权数据。

参数含义：

code：股票代码，sh或sz.+6位数字代码，或者指数代码，如：sh.601398。sh：上海；sz：深圳。此参数不可为空；
fields：指示简称，支持多指标输入，以半角逗号分隔，填写内容作为返回类型的列。详细指标列表见历史行情指标参数章节。此参数不可为空；
start：开始日期（包含），格式“YYYY-MM-DD”，为空时取2015-01-01；
end：结束日期（不包含），格式“YYYY-MM-DD”，为空时取最近一个交易日；
frequency：数据类型，默认为d，日k线；d=日k线、w=周、m=月、5=5分钟、15=15分钟、30=30分钟、60=60分钟k线数据，不区分大小写；周线每周最后一个交易日才可以获取，月线第月最后一个交易日才可以获取。
adjustflag：复权类型，默认不复权：3；1：后复权；2：前复权。已支持日k线、分钟线前后复权；暂不支持周k线、月k线前后复权。