1）
一个快速的近似公式，对于欧式ATM期权
call = put = StockPrice * 0.4 * volatility * Sqrt( Time )
证明可以首先对正太分布的累积概率函数做泰勒展开即可。
reference: http://quant.stackexchange.com/questions/1150/what-are-some-useful-approximations-to-the-black-scholes-formula
2）
normal BS vol ≈ spot price(fwd price) * lognormal BS vol