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  • 对偶理论、拉格朗日对偶问题、LP线性规划对偶性质

    Lagrange 对偶问题

    定义其的对偶问题:

    Lagrange函数

     考虑线性规划问题


    若取集合约束D={x|x≥0},则该线性规划问题的Lagrange函数为

    线性规划的对偶问题为:

    对偶定理
    原问题:

    对偶问题:

    定理1(弱对偶定理)

    LP对偶问题的基本性质
    原问题(P) 对偶问题(D)

    定理1(弱对偶定理)

    定理2(最优性准则)

    证明:

    定理3(强对偶定理)
    若(P),(D)均有可行解,则(P),(D)均有最优解,且(P),(D)的最优目标函数值相等.
    证明:因为(P),(D)均有可行解,由推论2,推论3知,(P)的目标函数值在其可行域内有下界, (D)的目标函数值在其可行域内有上界, 故则(P),(D)均有最优解.

     参考:http://wenku.baidu.com/view/1ae29f1119e8b8f67d1cb95b

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yujiamin/p/5943592.html
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