宋浩《概率论与数理统计》笔记---2.2.3、正态分布
一、总结
一句话总结：
若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为N(μ，σ^2)。
其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。
当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。
$$f ( x ) = frac { 1 } { sqrt { 2 pi } sigma } exp ( - frac { ( x - mu ) ^ { 2 } } { 2 sigma ^ { 2 } } )$$
1、正态分布公式求积分为1？
$$f ( x ) = frac { 1 } { sqrt { 2 pi } sigma } exp ( - frac { ( x - mu ) ^ { 2 } } { 2 sigma ^ { 2 } } )$$
因为这里的f(x)表示的是正态分布的概率密度函数
公式中的1/2pi其实就是为了使概率和为1
2、普通正态分布转换成标准正态分布？
$$z = frac { X - mu } { sigma }$$
3、
？
二、内容在总结中
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