Initializes the COM library on the current apartment and identifies the concurrency model as single-thread apartment (STA). Applications must initialize the COM library before they can call COM library functions other than CoGetMalloc and memory allocation functions.
初始化com库。应用程序调用com库函数（除CoGetMalloc和内存分配函数）之前必须初始化com库。
New applications should call CoInitializeEx instead of CoInitialize.
新的应用程序应该调用CoInitializeEx而不是CoInitialize
在别人的博客上看到下面的说明：
CoInitialize并不装载com库，这个函数只是用来初始化当前线程使用什么样的套间。当使用这个函数以后，线程就和一个套间建立了对应关系。
线程的套间模式决定了该线程如何调用com对象，是否需要列集等
你可以看一下有关列集的资料，使用不同套间之间对象接口是通过列集来完成的。关于列集的实现，很多书上都有较详细的说明。
CoInitialize()并不会干扰客户和服务之间的通信，套所作的事情只是让线程注册一个套间，而线程运行过程中就必然在此套间中，就象我们每个活着的人，都一定属于某个国家一样。
需要强调的是，套间是com中用来解决并发调用冲突的很有效的办法
Before calling any COM functions, a thread needs to call CoInitialize to load the COM infrastructure (and to enter an apartment). Once a thread calls CoInitialize, the thread is free to call COM APIs.
CoInitialize(0)让当前线程进入一个STA的Apartment...
转载地址（http://blog.sina.com.cn/u/49055f91010004f6）
自己在综合了各种说法，有如下理解：
COM是得到windows支持的一个特殊功能，提供方便、简单的对象编程模型。（我对此表示怀疑^0^）
CoInitialize、CoInitializeEx都是windows的API，主要是告诉windows以什么方式为程序创建COM对象。
有哪些方式呢？单线程和多线程。
CoInitialize指明以单线程方式创建。
CoInitializeEx可以指定COINIT_MULTITHREADED以多线程方式创建。
创建单线程方式的COM服务器时不用考虑串行化问题，多线程COM服务器就要考虑。
在使用中，使用CoInitialize创建可使对象直接与线程连接，得到最高的性能。创建多线程对象可以直接接收所有线程的调用，不必像单线程那样需要消息排队，但却需要COM创建线程间汇集代理，这样访问效率不高。
大概就这样了，CoInitialize对windows来说可能只是设置一个标志，让下面的CoCreateInstance创建不同的线程对象罢了，同理，CoUninitialize可能只是清除标志。
原文链接：http://www.oneie.com/viewthread.php?tid=30824