CC高频策略经验分享

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我的经历：

大概两天时间写好了策略，经过1天的调整，23号在币安永续合约正式开始运行。收益率排名如下。由于统计有问题，实际上的排名应该更高。

 

一点经验：

并不是所有的市场和时间都适合高频策略，要运行高频机器人的条件很苛刻。下面是几点条件。

1.适合高频的市场

这5天只在币安交易FIL永续合约，FIL刚上线市场十分混乱，永续价格和现货的差价一度到了30%以上，导致多空在FIL分歧十分严重，16号开盘价从60一路跌到26开始反弹，又一度跌倒19反弹到37。交易额高的几天排名所有交易对第三，仅次于老牌的BTC和ETH，这是高频交易的黄金机会。遗憾的是我没有第一时间准备好机器人，错过了开始的几天，但还好赶上24-25号的行情，大部分收益来自于此时间段。27号过后，差价逐渐减小，顶格的资金费率也没有了，成交量萎缩，策略赚钱难度变大。

类似的机会还有SUSHI/YFI/YFII/UNI上线之初的一段时间，波动性和交易量都很大，print(money)也是抓住了这些机会。在这些币无法继续赚钱的时候，FIL又出现了。这两波一次是炒的火热的DEFI概念，一个是备受瞩目的FIL，在现在的情况下，下一次的机会也需要等很久。

 

 

2.交易费率

高频策略对手续费十分敏感，币安maker返十万分之2的门槛并不高，虽然返费很少，但是可以理解为免手续费，一批在古老的现货无手续费时代的高频策略得以复活。当然在行情波动剧烈时，手续费相对没有那么重要。

3.频率高

高频机器人最有名的特点就是频率极高，在行情变化快时，我的策略很多都是在100ms内完成开平仓。

4.策略的胜率

高频策略需要对行情的短期趋势做出准确的判断，并且在胜率越高下单量越大，短时间交易量越大下单量越大。FIL由于交易量很大，交易频繁，所以几秒内的趋势预测准确率很高。同样多空博弈剧烈，给了maker建立相应仓位和平仓的机会。这一点和早期的现货高频不同，现在maker有返佣，但taker还是有很高的手续费，因此只能挂单。想象一下，如果所有人都短时间看多，高频策略由于吃单手续费，maker买单无法成交，也就无法获利，而如果市场完全没有的趋势，maker订单能成交但获利的概率不高。所以当前的高频策略即要求市场有大趋势保证高胜率，又要有局部的多空分歧保证能大量成交。

行情顺利时，我的策略的胜率在80%以上，盈亏比大于1，当市场没有明显趋势，长期胜率也在65%以上，盈亏比低于1 。

5.高频策略的容量

高频策略的容量显然是不高的，由于永续的高杠杆，100u也能操作2000u以上的资金，所以高频策略能以很小的资金起步。但整体的获利净额并不会太大。具体的容量要看市场上的成交量。

6.策略的风险

有开仓就有风险，但高频的优势在于交易次数很高，一次亏损还可以迅速的再交易10次把亏损补回来，拉长周期看回撤很小。持仓越大风险越大，所以不能无限制的增加持仓，要有一定的负反馈机制，仓位多了就增加平仓减少开仓，保证有持仓的时间短。有持仓是如果正好逆势，会有很大的亏损，所以策略设计了对方向的判断，保证了大暴涨或大暴跌时站在趋势的一侧开仓，进一步价降低了风险，代价是短期趋势不明朗会频繁亏小钱。

关于我的策略

策略原理：

获取最近成交trades、深度depth和当前仓位，根据trades判断趋势，根据成交量决定开仓大小，判断趋势为上涨就挂单开多，同时平多头，如果此时持有空头仓位就先全部平掉。判断趋势下跌操作同理。

高频策略的思想都是很一致的，我本次的策略吸取了我以前公开的2014年的高频策略以及OKCoin韭菜收割机策略的思路。这两个策略在FMZ都能找到源码，如果把这两个策略都吃的很透，高频交易将对你没有秘密。

• 2014年的简易比特币高频策略机器人
• 移植 OKCoin 韭菜收割机

策略架构：

策略使用异步架构（参考FMZ社区进阶教程），这里没有源码只是简单用到函数的说明，并不是可运行的完整的代码，也没有涉及到核心逻辑。API全部使用REST协议，并没有用websocket。服务器在东京，可以获得更低的延时。语言使用JavaScript，实际上高频策略竞争也没到很激烈的程度，Js的V8引擎性能强大，对于新手也更友好，并不需要C++。

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}