隐马尔科夫模型在语音识别，自然语言处理等领域有着广泛的应用，80年代李开复博士就是采用隐含马尔可夫模型的框架， 成功地开发了世界上第一个大词汇量连续语音识别系统 Sphinx。本文先介绍隐马尔科夫模型的定义及观察序列的概率计算问题。
模型定义
隐马尔科夫模型定义如下：$$lambda = (Q,V,A,B,pi);$$
I是长度为T的状态序列：$I=(i_1,i_2,...,i_T)$;
O是对应的观测序列: $O = (o_1,o_2,...,o_t)$;
其中：
1) Q为状态的集合:$Q={q_1,q_2,...,q_N}$, N为状态的数量；
2) V为观测的集合:$V={v_1,v_2,...,v_M}$,M为观测的数量；
3) A为状态转移概率矩阵:$A=[a(i,j)] (1<=i,j <= N)$，$a(i,j)=P(i_{t+1}=q_j|i_t=q_i)$表示在t时刻处于状态$q_i$的条件下t+1时刻转移到$q_j$的概率；
4) B为观测生成概率矩阵:$B=[b(j,k)] (1<=j <= N, 1<= k <=M)$, $b(j,k)=P(o_t=v_k|i_t=q_j)$表示在t时刻处于状态$q_j$的条件下生成观测$v_k$的概率；
5) $pi$是初试概率向量:$pi =(pi(i) ) (1<=i <= N)$, $pi(i)=P(i_1=q_i)$表示t=1时处于状态$q_i$的概率。
只要上述的五个参数确定了一个马尔科夫模型。
假设前提
隐马尔科夫模型作了两个基本的假设：
1) 其次马尔科夫假设：任意时刻t的状态只依赖于其前一刻的状态，与观测和其他时刻的状态无关，即：$$P(i_t|t_{t-1},o_{t-1},..,i_1,o_1)=P(i_t|i_{t-1}), t=1,2,..,T;$$
2) 观测独立性假设: 任意时刻的观测值只依赖于该时刻的状态，与观测和其他时刻的状态无关，即：$$P(o_t|i_t,o_T,..,i_1,o_1)=P(o_t|i_t)$$
下面是一个例子，希望能通过这个例子理解什么是状态，什么是观测，只有把这两个概念理清楚了，才能理解下去，不然真是一团乱麻。
赌场的欺诈（示例）
某赌场在掷骰子根据点数决定胜负时 , 采取暗中作弊的手段，连续多次使用正常骰子A后，偶尔使用一个灌铅骰子 B，骰子A的6个字码出现的概率是相等的，而骰子B的6个字码出现的概率是不相等，甚至某个字码出现的概率为0，这样在使用骰子B时，老板可以大赚一笔。
下面是两个骰子的各个字码出现的概率分布：
| 字码 |
骰子A |
骰子B |
|
1点 |
1/6 |
0 |
|
2点 |
1/6 |
1/8 |
|
3点 |
1/6 |
1/8 |
|
4点 |
1/6 |
3/16 |
|
5点 |
1/6 |
3/16 |
|
6点 |
1/6 |
3/8 |
另外假设，骰子使用的概率如下：
再设第一次挣骰子一定使用骰子A，即初始概率向量为：$pi={1,0}$。
于是赌场骰子的隐马尔科夫模型如下：
状态集合：Q={骰子A,骰子B}；
观测集合：V={1,2,3,4,5,6};
状态转移矩阵：A={{0.9,0.1},
{0.8,0.2}};
生成概率矩阵：B={{1/6,1/6,1/6,1/6,1/6,1/6},
{0,1/8,1/8,3/16,3/16,3/8}};
可以描述为如下图：
实际上，状态应该叫隐状态，即状态时不可见的，我们可见的是观测，就好比医生给病人看病，医生不能直接看到病人的内部器官哪里出了毛病，但是看病人的舌头、肤色等能够得到一些观测数据，即通过观察来推测内部状态。上例中状态是骰子的类别，观测是挣骰子得到的字码。
隐马尔科夫模型的三个问题
1) 概率计算问题： 给定模型$lambda = (Q,V,A,B,pi)$和观测序列$O=(o_1,o_2,...,o_T)$，计算在模型$lambda$下观察序列O出现的概率$P(O|lambda)$; 比如对于上述示例，骰子挣出的点数序列记录为：124552646214614613613666166466163661636616361651561511514612356234，问这个序列出现的概率为多少？
2) 学习问题： 已知观测序列$O=(o_1,o_2,...,o_T)$，估计模型$lambda = (Q,V,A,B,pi)$的参数，使得该模型下观测序列概率$P(O|lambda)$最大；比如骰子挣出的点数序列记录为：124552646214614613613666166466163661636616361651561511514612356234，求初始概率向量$pi$，状态转移矩阵A，观测生成概率矩阵B。
3) 预测问题（解码问题）： 已经模型$lambda = (Q,V,A,B,pi)$和观测序列$O=(o_1,o_2,...,o_T)$，求最可能的对应的观测序列。比如骰子挣出的点数序列记录为：124552646214614613613666166466163661636616361651561511514612356234，求哪些点数是用骰子B挣出的？
概率计算问题
直接计算观测序列的概率计算复杂度很高，可以采用动态规划来加速求解，有两个求解方法：前向算法、后向算法。
前向算法
根据隐马尔科夫模型的假设，时刻t+1的观测只依赖于t+1时刻的状态，而t+1时刻的状态又只依赖于t时刻的状态，因此从直观上来说，我们就可以先求出观测序列$o_1,o_2,..o_t$的概率，再求$o_1,o_2,..o_t，o_{t+1}$的概率，最终求得$o_1,o_2,..o_T$的概率，即$P(O|lambda)$。
定义前向概率：前t时刻部分的观测序列为$o_1,o_2,..o_t$且t时刻状态为$q_i$的概率，记为：$$alpha(t,i)=P(o_1,o_2,...,o_t,i_t=q_i|lambda)$$
1) 初始化：$$alpha(1,i)=pi_ib(i,o_1), i=1,2,..,N$$
2) 递推：对T=1,2,...,T-1,$$alpha(t+1,i)=[sum_{j=1}^Nalpha(t,j)a(j,i)]b(i,o_{i+1}), i=1,2,...,N$$
3) 终止：$$P(O|lambda)=sum_{i=1}^Nalpha(T,i)$$
解释一下递推公式，$alpha(t+1,i)=P(o_1,o_2,...,o_{t+1},i_t+1=q_i|lambda)$要求t+1时刻的状态是$q_i$并且观测是$o_{t+1}$，首先t+1时刻的状态$q_i$可能是t时刻的任意一种状态转移过来的，因此对前t时刻的前向概率乘以对应的转移概率并累加，最后乘以$b(i,o_{i+1})$是t+1时状态$q_i$生成观测$o_{i+1}$的概率。
为了说明计算过程，我们用一个长度为3的观测序列O=(124)来演示前向计算的过程，模型为示例所示：
1) 初始化计算：$$alpha(1,1)=pi(1)b(1,o_1)=pi(1)b(1,1)=1*frac{1}{6}=frac{1}{6}$$$$alpha(1,2)=pi(2)b(2,o_1)=pi(2)b(2,1)=0*0=0$$
2) 递推计算：$$alpha(2,1)=[alpha(1,1)a(1,1)+alpha(1,2)a(2,1)]b(1,o_2)=[frac{1}{6}*0.9+0*0.8]*frac{1}{6}= 0.025$$
$$alpha(2,2)=[alpha(1,1)a(1,2)+alpha(1,2)a(2,2)]b(2,o_2)=[frac{1}{6}*0.1+0*0.8]*frac{1}{8}= 0.002083$$
$$alpha(3,1)=[alpha(2,1)a(1,1)+alpha(2,2)a(2,1)]b(1,o_3)=[0.025*0.9+0.002083*0.8]*frac{1}{6}=0.004027$$
$$alpha(3,2)=[alpha(2,1)a(1,2)+alpha(2,2)a(2,2)]b(2,o_3)=[0.025*0.1+0.002083*0.2]*frac{3}{16}=0.000547$$
3) 终止：$$P(O|lambda)=P(124|lambda)=alpha(3,1)+alpha(3,2)=0.004574$$
后向算法
前向算法是从前往后递推计算，而后向算法则相反，从后往前计算。
定义后向概率：在时刻t状态为$q_i$的条件下，从t+1到T时刻部分观测序列为$(o_{t+1},o_{t+2},..o_T)$的概率，记作：$$eta(t,i)=P((o_{t+1},o_{t+2},..o_T|i_t=q_i,lambda)$$
1) 初始化：$$eta(T,i)=1, i=1,2,...,N$$
2) 递推：对t=T-1,T-2,..,1 $$eta(t,i)=sum_{j=1}^Na(i,j)b(j,o_{i+1})eta(t+1,j), i=1,2,..,N$$
3) 终止：$$P(O|lambda)=sum_{i=1}^Npi(i)b(i,o_1)eta(1,i)$$
同样，我们以观测序列O=(124)来演示后向计算的过程：
1) 初始化计算：$$eta(3,1)=eta(3,2)=1$$
2) 递推计算：$$eta(2,1)=a(1,1)b(1,o_3)eta(3,1)+a(1,2)b(2,o_3)eta(3,2)=0.9*frac{1}{6}*1+0.1*frac{3}{16}*1=0.1687$$
$$eta(2,2)=a(2,1)b(1,o_3)eta(3,1)+a(2,2)b(2,o_3)eta(3,2)=0.8*frac{1}{6}*1+0.2*frac{3}{16}*1=0.1708$$
$$eta(1,1)=a(1,1)b(1,o_2)eta(2,1)+a(1,2)b(2,o_2)eta(2,2)=0.9*frac{1}{6}*0.1687+0.1*frac{1}{8}*0.1708=0.0274$$
$$eta(1,2)=a(2,1)b(1,o_2)eta(2,1)+a(2,2)b(2,o_2)eta(2,2)=0.8*frac{1}{6}*0.1687+0.2*frac{1}{8}*0.1708=0.02677$$
3) 终止：$$P(O|lambda)=P(124|lambda)=pi(1)b(1,o_1)eta(1,1)+pi(2)b(2,o_1)eta(1,2)=1*frac{1}{6}*0.0274+0=0.004574$$
可以看到前向计算和后向计算的结果是一致的。
本文先介绍模型的定义和概率计算问题，学习问题和预测问题留在下文介绍。
参考文献
[1].李航.统计学习方法
[2].http://wenku.baidu.com/view/39835f727fd5360cba1adb23.html