总体来说，**程序化交易**系统应该由：资金管理模块、交易策略模块和行情研判模块三部分组成。这三部分是一个整体，如果单独拿出哪一部分来讲都是没有意义的。
一、行情研判模块
行情研判模块是主要为资金管理和交易策略服务的。如果除去这一点，所有的行情研判就都失去了目标也就没有办法设立标准，当然也就没有了实际的意义。预测是研判的一部分，但是研判不仅只是建仓前的预测，还包含减仓之后的跟踪判断，它的重要性要高于预测。
关于行情研判我们需要明确两个问题：
1.进场交易要在什么情况下进行？
不论投资者采用哪种分析方法，它的进场信号类型主要分为两种类型：
(1)顺势交易型：顺势而为
(2)逆势交易型：低吸高抛
这两种分析研判思路完全不同，投资者可以根据自己的情况选择一种，但不要在交易中来回切换这两种思路。
2.离场要在什么情况下进行？
离场主要有三种含义：
(1)由于行情的发展变化不再符合投资者目前的持仓标准时离仓
(2)止损和止盈是离场的目标
(3)离场的动作要积极主动
二、资金管理模块
所有被视为独家秘笈的“交易模型”能够得到稳定收益的原因，就在于风险和资金管理的策略安排。换句话说，程序化交易能够成功主要在于六成的纪律，三成的资金风险管理和一成的技术模型。
(1)为了能够在变幻莫测的市场中长期生存下去，我们需要把亏损限于小额。对于不同的人来说“小”的定义也不同。由于我们没有办法预料会出现几次连续的亏损，所以只能控制每一次亏损都是最小额。
(2)交易的最终目的就是获利，获利才可以弥补止损。行情研判必须能够计算出盈亏的比例，不然的话就说明这个行情研判是有缺陷的。
三、交易策略模块
行情的节奏感是许多程序化交易投资者都非常容易忽略的一个内容。准确跟上行情的节奏是制定交易策略的目标。
交易策略中一般需要解决以下三个问题：
(1)进场时机
我们如何在确认好自己交易的时间级别之后，判定入场的信号?例如对于一个日线级别的交易者而言，在整个交易日中，如果是做突破的投资者，遇到开盘跳空突破关键价位时，如何选择是否进场？
为了避免这些问题的干扰，对于日线级别的交易者来说，应该在快收盘的时候，依据信号选择进场并且过滤掉日内的信号。虽然这样的做法会造成一些盈利空间的丢失。但是这样可以有效的避免日内波动所带来的不必要止损动作。
(2)遇到行情突发事件我们应该怎么办
我们要采取积极的措施来应对突发事件，不管是有利还是不利的，都要最大程度的保证交易策略的实施。避免被打乱节奏造成被动离场或者盲目进场。
(3)平滑心态,加减仓位
当交易者面对纷繁复杂的市场行情时，都不可避免的需要面对人性中恐惧和贪婪者两大弱点。这些心理因素给交易者带来了很多麻烦。首先想要克服弱点，我们就应该从尊重弱点开始。我们可以尝试制定明确的交易策略，通过加减仓位，来平滑或者冲抵盈亏波动对人性弱点的考验。
四、资金管理：
程序化交易系统是由各个模块组成的，这种组成并不是简单的叠加，而是通过通盘的考虑和同步建立的。一个有效的交易系统中的每一个细节，都是可以反映出该系统的技巧、目标和原则等所有信息。
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