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  • 量化投资_EasyLanguage/PowerLanguage教学课程__【第二篇专题】__【第五章本地洗价和委托设置】

     第五章:本地洗价和委托设置

       1、中国期货交易所支持的发单模式

         

      2、本地洗定义

        所谓本地洗:对于交易所支持或者有特殊要求的交易者,委托单会预先放在本地洗价(Multicharts机制中),等待触价后以某种价格再发送委托单。

        因此本地洗有如下流程:

        【存放本地】 ------ 【价格触发】 ------ 【转换价格】 ----- 【再次发送】

        可转价格类别:

          A:市价

          B:限价

          C:最新限价:触价时,以当时触发的最新价(Price A)做为追价加减的价格依据。【MC12版本】:搭配‘追价’时,每次都用追价,当时对应的行情最新价做为追价加减的依据,可以最大限度保证成交。

          D:限价停限价

          E:最优价:仅限于中金所使用

          F:五档市价:仅限中金所、上交所使用。

      3、交易商:所有MC委托单发送给交易商之际处理

      其他委托设置

       1、市价委托

      

       IOC(默认):当日有效,不成交委托单会一直挂着。

      ROD:即使成交剩余取消,如果发送5手,成交2手,剩余3手都会取消。

       

      2、限价委托

      

       ROD(默认):当日有效,不成交委托单会一直挂着

       防止成交(连续IOC):当同一商品同一账号,在有 未成交单的情况下(如已有 buy 的挂单还未成交),再发出反向委托单(再发了 sellshort 的限价挂单),则反向委托的限价单的有效时间 将从 ROD 转为 连续FOK。

       防止成交(连续FOK):当同一商品同一账号,在有 未成交单的情况下(如已有 buy 的挂单还未成交),再发出反向委托单(再发了 sellshort 的限价挂单),则反向委托的限价单的有效时间 将从 ROD 转为 连续IOC。

       3、追价

      

      追价的目的是为了让委托单最大机会的成交,所以,只有 加 N 跳(买加,卖减)设置。用户可根据不同商品的特性设定对应的参数(如成交量大的,跳数可以小一些,成交量小的品种跳数,可以大一些)。

      

      4、拆单

      

       每个图表可以独立使用各自的拆单。本拆单为普通拆,若策略发出 100手,拆单设定为 5手,则会同时发出 20笔,每笔都是 5手的委托。

      

      5、开平仓设置: 

      

      a.自动模式:
      mc会根据当前的持仓状况,自行判断开仓与平仓,反向单会优先平仓才会新开仓;

      b.开仓模式:
      mc所有委托单均会开仓,选择此项即开启锁仓功能;

      c.优先平昨再开今:
      系统会自动判别昨仓今仓,会优先平掉昨仓再开新仓

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