协方差代表了两个变量之间的是否同时偏离均值:
当 cov(X, Y)>0时,表明X与Y正相关;
当 cov(X, Y)<0时,表明X与Y负相关;
当 cov(X, Y)=0时,表明X与Y不相关。
协方差多了就是协方差矩阵,假设数据集有三个维度,则协方差矩阵为:
可见,协方差矩阵是一个对称的矩阵,而且对角线是各个维度上的方差.